Os indicadores significativos de análise de risco

No âmbito deste curso, não podemos pesquisar muito profundo o material apropriado. Só iremos observar que a análise de risco - é área independente da ciência, que é baseada principalmente em matemática e estatística. Devido à investigação nesta área é possível chegar a algumas conclusões sobre os resultados que podem ser esperados a partir do sistema, no futuro, em base real (com base na informação sobre os resultados das operações, ou seja, de declaração).

Vamos considerar aqui (apenas com o objectivo de ilustração) dois indicadores importantes:

• MDD (Maximal Rebaixamento de Down)
• RF (Fator de recuperação)

Estes dois indicadores em conjunto nos dá a imagem da capacidade do sistema para retornar ao primeiro nível de equilíbrio após a transação. Vamos discutir isso mais profundamente.

Originalmente no mercado de câmbio de fundo, onde a negociação é conduzida por sessões (por exemplo, das 9 às 18 horas, de acordo com o fuso horário), indicador MIDD foi utilizado (Maximal rebaixamento intra-dia). Levando-se em consideração que, no final do dia, todas as transações devem ser fechadas, este indicador pode ser interpretado como o rebaixamento máximo de todo o período de negociação.

Olhe para a figura.

Figura 18 Maximal crescente rebaixamento

Aqui podemos ver que as mudanças no equilíbrio foi desenvolvido da seguinte forma. O crescimento dos depósitos estável com relativamente pequeno rebaixamento ocorreu antes de um ponto, e isso é de nosso interesse não agora. 

primeiro levantamento significativo apareceu em um ponto, que, no entanto, não é máxima crescente rebaixamento, como mais tarde (após pequena recuperação) a diminuição do nível de equilíbrio continuou e b-point viu outro mínimo local. No entanto não é b levantamento máximo.

 C-point viu mínimo absoluto de depósito de toda a história do comércio e da distância do "x" mínimo local (linha azul) é o índice MDD.

O que deve ser analisada com atenção. Aqui nós não tomaremos a teoria da probabilidade, no entanto devemos notar que é evidente para qualquer pessoa de forma intuitiva. 

Se houve várias operações não lucrativas e que levou ao rebaixamento no "a" -point, em seguida, uma analítica, que analisa este gráfico deve pensar sobre o que vai acontecer. por exemplo, esta situação repete. 

Temos o segundo rebaixamento em "b" -point, que é notável o facto de que, após a primeira utilização do saldo não foi ainda recuperado.

 O terceiro rebaixamento (a c-ponto) era menos profundo, no entanto, que kook lugar até que o equilíbrio pode recuperar a ponto de "x".

Aqui chegamos ao ponto em que o segundo indicador deve ser introduz - fator de recuperação. É a relação entre o lucro absoluto (para todo o período) e crescente perda máxima, ou seja,

Este indicador reflete indiretamente a capacidade do sistema para se recuperar após rebaixamento e, consequentemente, a sua estabilidade e eficiência. 

A maioria das análises concordam que 1.6. fator de recuperação é um terreno um. Sob a condição de que o sistema demonstrou o factor de recuperação superior a 1,6, este sistema pode ser considerado como um estável e eficaz. Se o factor de recuperação é inferior a 1,6. a perda do depósito é mais provável, como a velocidade de recuperação após rebaixamento pode não ser rápido o suficiente.

Na conclusão deste capítulo deve-se notar que dois fatores avaliação pode ser usado para a análise mais geral da instrução dada de trabalho do sistema. No entanto, este método é simples tranquila e eficaz. 

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